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Título: Contagion in EU Sovereign Yield Spreads
Autor: Afonso, António
Félix, Ana Catarina Ramos
Palavras-chave: sovereign yield spreads, spillover effects, contagion
spillover effects
Data: 2014
Editora: ISEG – Departamento de Economia
Citação: Afonso, António e Ana Catarina ramos Félix (2014). "Contagion in EU Sovereign Yield Spreads". Instituto Superior de Economia e Gestão - DE Working papers nº 4/2014/DE/UECE
Relatório da Série N.º: DE Working papers;nº 4/2014/DE/UECE
Resumo: Since the beginning of the sovereign debt crisis in the Euro Area, a main concern for European leaders is the prevention of the possible contagion from distressed countries. In our research, we assess if there is a spillover effect from those countries and which determinants can be considered transmission mechanisms of the sovereign debt crisis. We use a panel of 13 EU countries (Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, The Netherlands, Portugal, Spain, Sweden and the United Kingdom), covering the period Q1:2000 to Q1:2013 and we also analyse each country individually, on the basis of a SUR analysis. We find that those countries with worse macro and fiscal fundamentals are more vulnerable to contagion and are more affected by international liquidity and credit risks.
URI: http://hdl.handle.net/10400.5/7433
ISSN: 2183-1815
Versão do Editor: https://aquila4.iseg.ulisboa.pt/aquila/getFile.do?method=getFile&fileId=442165&_request_checksum_=d4f5108f808640bca5c3f7482b07dff92ccbe6f0
Aparece nas colecções:UECE - Documentos de Trabalho / UECE - Working Papers
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