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Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10400.5/4592

Title: Basileia III : estudo sobre buffer de capital anticíclico : aplicação a Portugal
Authors: Almeida, Pedro Gonçalo da Silva
Advisor: Luís, Jorge Barros
Keywords: Basileia III
cálculo dos requisitos de capital
rácio de solvabilidade
rácio core TIER I
reservas de capital anticíclicas,
provisões genéricas
provisões anticíclicas
Basel III
capital requirements calculation
solvency ratio
core TIER I ratio
anti-cyclical reserves
general provisions
anti-cyclical provisions
Issue Date: Sep-2011
Publisher: Instituto Superior de Economia e Gestão
Citation: Almeida, Pedro Gonçalo da Silva. 2011. "Basileia III : estudo sobre buffer de capital anticíclico : aplicação a Portugal". Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
Abstract: A implementação do Acordo de Basileia III, no período que medeia entre 01/01/2013 e 01/01/2019, corresponde a uma profunda mudança do quadro de referência que rege as Instituições Financeiras. Daí resultam mudanças significativas relacionadas com o papel das entidades reguladoras, o acréscimo das exigências de capital e a promoção de novos vectores de gestão e mensuração dos riscos (entre os quais se destacam o rácio de alavancagem sem considerar a ponderação do risco e a criação de requisitos mínimos associados à liquidez). Uma das novas medidas inseridas neste quadro é a criação de mecanismos que restrinjam a ciclicidade dos requisitos de capital, ou seja, vão-se procurar soluções que elevem os níveis de solvência em períodos expansionistas do ciclo económico e que os reduzam em períodos recessivos. No decurso desta dissertação é explorada a metodologia para a criação de reservas de capital anti-cíclicas promovida pelo Comité de Basileia, sendo a mesma aplicada à realidade portuguesa testando a sua eficácia e identificando eventuais lacunas. Para além dessa metodologia são identificadas metodologias alternativas que possam levar à concretização do objectivo pretendido.
The implementation of the Basel III reforms, between 01/01/2013 and 01/01/2019, corresponds to a deep change within the scenario and reference frame that manages the Financial Institutions, from which results some significant changes related to the role of the regulators. Namely: the addition of capital buffers and the promotion of new management guidelines and risk measurement (amongst which stands out the leverage ratio without considering the risk evaluation and the creation of minimum requirements related to liquidity). One of these new measures is the creation of mechanisms that restrict the cyclicity of the bank capital requirements, ie, the search for solutions that may increase solvency levels during this economical cycle expansionary periods and the search for solutions that may decrease those same levels during recessions. During this dissertation I'll explore the methodology used to create anti-cyclical bank reserves promoted by the Basel Committee. The idea is to apply these measurements to the Portuguese scenario by testing its effectiveness and identifying any gaps. Besides that, herein lie some alternative methodologies that may lead to the achievement of the intended goal.
Description: Mestrado em Finanças
URI: http://hdl.handle.net/10400.5/4592
Appears in Collections:DG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis
BISEG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis

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