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Title: Calculo do Prémio Anual de uma carteira de acidentes de trabalho a partir do Modelo Return on Equity
Authors: Dala, Fernando Luciano
Advisor: Silva, João Andrade e
Garcia, Jorge
Ribeiro, Isabel
Keywords: seguros
acidentes de trabalho
prémios de acidente de trabalho
ROE
Issue Date: Apr-2010
Publisher: Instituto Superior de Economia e Gestão
Citation: Dala, Fernando Luciano. 2010. "Calculo do Prémio Anual de uma carteira de acidentes de trabalho a partir do Modelo Return on Equity". Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão
Abstract: O presente trabalho insere-se no estágio curricular realizado na Liberty Seguros no quadro do mestrado em Ciências Actuariais. Após uma breve descrição das actividades desenvolvidas, apresenta-se a resposta dada ao problema que constituiu o eixo central do estágio: Como definir o montante de prémios necessário para garantir em todos os anos de subscrição de apólices um retorno de 12% sobre o capital próprio alocado para o segmento de acidentes de trabalho de uma seguradora. Modela-se uma carteira antiga em que são conhecidas responsabilidades decorrentes de apólices subscritas nos anos anteriores a 2009 e os activos totais da carteira para fazer face a estas responsabilidades; projecta-se um ano de novo negócio através do modelo ROE e por fim prepara-se o modelo para contemplar as duas situações.
The present work is inserted in curricular training in the Liberty Seguros under the master's degree in Actuarial Science. After a brief description of the activities, shows the answer to the problem which was the central axis of the training: How to set the amount of premiums necessary to ensure every year of underwriting 12% return on capital allocated to the segment of Workers Compensation. Is modeled an old portfolio that are known liabilities arising from policies underwritten in the years before 2009 and total assets of the portfolio to meet these responsibilities, projects a new business year from model ROE and finally prepared the model to reflect the two situations.
Description: Mestrado em Ciências Actuariais
URI: http://hdl.handle.net/10400.5/1848
Appears in Collections:DM - Dissertações de Mestrado / Master Thesis
BISEG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis

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