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Browsing by Author Nicolau, João

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Apr-2001Modelação e estimação de séries financeiras através de equações diferenciais estocásticasNicolau, João
Apr-2011Modelos com Alteração de Regime: Uma Aplicação Empírica à Taxa de JuroVaranda, Patrícia Alexandra Pereira Henriques
2013Multivariate Markov Chains - estimation, inference and forecast. A new approach : what if we use them as stochastic covariates?Damásio, Bruno Miguel Pinto
Nov-2010Transmissão de Volatilidade nos Mercados Financeiros durante Períodos de CrisePinto, Sónia Margarida dos Santos Silva
May-2007Volatility forecasts and value-at-risk estimation using TGARCH modelRuivo, Sandra Cristina Rosa
May-2008Volatility-spillover effects in european stock marketsCatalão, Francisco Miguel Pinheiro
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