Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.5/9956
Título: A análise da volatilidade do índice PSI-20 baseada modelos ARCH e GARCH
Autor: Duarte, Elisabete Mendes
Fonseca, José Alberto Soares da
Palavras-chave: Avaliação de opções
Modelos ARCH e GARCH
Data: 2003
Editora: Instituto Superior de Economia e Gestão
Citação: Duarte, Elisabete Mendes e José Alberto Soares da Fonseca (2003). "A análise da volatilidade do índice PSI-20 baseada modelos ARCH e GARCH". Estudos de Gestão, VIII(1):87-104
Resumo: A volatilidade desempenha um papel importante na avaliação dos activos financeiros, daí que proliferem na literatura estudos com vista a sua especificação e medida. Existem várias técnicas para a estimação da volatilidade sendo a volatilidade determinística uma das mais utilizadas. Este tipo de estimação admite que a volatilidade apresenta uma dependência temporal de variáveis conhecidas no mercado. 0 presente artigo testa a hipótese de existência de volatilidade determinística no índice PSI-20. Para esse fim recorre-se a modelos da familia ARCH e GARCH, que elevado número de estudos revelam ser bastante adequados à análise das séries de preços de activos financeiros.
URI: http://hdl.handle.net/10400.5/9956
Aparece nas colecções:2003, Volume VIII, nº 1

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