Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.5/9940
Título: Uma análise à volatilidade na bolsa portuguesa
Autor: Costa, António Ascensão
Leitão, Maria Teresa
Palavras-chave: volatilidade
modelos ARCH
Índice BVL-30
Data: 2001
Editora: Instituto Superior de Economia e Gestão
Citação: Costa, António Ascensão e Maria Teresa Leitão (2001). "Uma análise à volatilidade na bolsa portuguesa". Estudos de Gestão, VI(2):107-126
Resumo: A modelização da volatilidade no mercado bolsista português (índice BVL-30) utilizando os modelos econométricos para séries financeiras, genericamente os modelos da familia ARCH, mostra que é possível obter boas modelizações a partir de modelos relativamente parcimoniosos e da consideração de algumas variáveis explicativas. A qualidade das modelizações melhora sensivelmente, tanto em termos de ajustamento estatístico como em termos de conformidade aos padrões económicos mais comuns, quando a análise se restringe ao período posterior a 1996, o que sugere a ocorrência de alterações importantes no comportamento do mercado bolsista português a partir desse ano.
URI: http://hdl.handle.net/10400.5/9940
Aparece nas colecções:2001, Volume VI, nº 2

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