Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.5/9935
Título: A wavelet exploration of the BVL index
Autor: Brito, Paulo
Palavras-chave: Wavelet
Lisbon stock exchange
Data: 2001
Editora: Instituto Superior de Economia e Gestão
Citação: Brito, Paulo (2001). "A wavelet exploration of the BVL index". Estudos de Gestão, VI(1):3-22
Resumo: Wavelets allow for a more flexible characterization of time series than both spectral and classical time series methods, by representing them with basis functions that separate between time and scale. In this paper, we briefly present the the main definitions and results of both wavelet and wavelet packet analysis and apply some of them to the Lisbon stock exchange index (IBVL). We denoise the series, separate trend and cycle, and present a Monte carlo estimation of the fractal dimension of the series.
URI: http://hdl.handle.net/10400.5/9935
Aparece nas colecções:2001, Volume VI, nº 1

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