Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.5/9919
Título: Aplicação da Arbitrage Pricing Theory aos títulos do PSI-20
Autor: Tomé, Francisco José Sanches
Data: 2000
Editora: Instituto Superior de Economia e Gestão
Citação: Tomé, Francisco José Sanches (2000). "Aplicação da Arbitrage Pricing Theory aos títulos do PSI-20". Estudos de Gestão, V(1):43-62
Resumo: Este trabalho procurou averiguar a existência de factores económicos que afectam, de forma sistemática, a cotação das acções, socorrendo-nos para tal do modelo desenvolvido por Stephen Ross, em 1976: a Arbitrage Pricing Theory. Para este modelo de avaliação de activos o rendimento de equilíbrio esperado dos activos é aproximadamente uma função linear dos prémios de risco de diversos factores económicos. No período compreendido entre Janeiro de 1994 e Novembro de 1997, as análises realizadas puseram em evidência a existência de factores económicos que afectam as cotações das acções portuguesas e que os diferentes títulos reagem de forma diferenciada à divulgação da informação relativa aos factores de risco.
URI: http://hdl.handle.net/10400.5/9919
Aparece nas colecções:2000, Volume V, nº 1

Ficheiros deste registo:
Ficheiro Descrição TamanhoFormato 
eg-fjst-2000.pdf4,65 MBAdobe PDFVer/Abrir


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Degois 

Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.