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Título: Estimação do prémio de risco de Cabo Verde
Autor: Pereira, José Autílio Gomes
Orientador: Barros, Carlos Pestana
Palavras-chave: Cabo Verde
Prémio de Risco
Taxa de Retorno
Volatilidade
Cap Vert
Equity Risk Premium
Returns Rates
Volatility
Data de Defesa: 2010
Editora: Instituto Superior de Economia e Gestão
Citação: Pereira, José Autílio Gomes (2010). "Estimação do prémio de risco de Cabo Verde". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
Resumo: 0 objectivo do presente estudo é a estimação do Prémio de Risco de Cabo Verde. Este trabalho teve como base as informações sobre as empresas cotadas, fornecidas pela Bolsa de Valores de Cabo Verde, e os dados sobre as Obrigações do Tesouro, disponibilizados pela Direcção Geral do Tesouro e Banco Central de Cabo Verde. Tratando-se de um estudo pioneiro em Cabo Verde, e com uma Bolsa de Valores com quatro anos de existência, foram utilizados vários métodos de estimação do prémio de risco, a partir dos quais procurou se analisar, compreender e comparar os resultados obtidos por cada um dos métodos. Iniciou se este trabalho com a revisão da literatura e uma abordagem teórica sobre o premio de risco. Seguidamente, calculou-se o prémio de risco de Cabo Verde, a partir de diferentes métodos. Finalmente, deixou-se uma série de conclusões, indicando o valor mais alto e o valor mais baixo do prémio de risco obtido, e apontando o valor, mais provável, do prémio de risco a vigorar em Cabo Verde.
The objective of this study is to estimate the cap-verdian's equity Risk Premium. This paper has based on informations from Stock market of Cap Vert, and available dates about Treasury Bonds, giving by Treasury's General Direction and Central bank of Cap Vert, This is the first study do in Cap-Vert, where the stock market is no more four years old. So, there are used the differents methods and models to calculate the risk premium, from what there's training to analyze, understand and compare the results from each models. This work is beginning to do the literature revision and theoretical concept about the equity risk premium. Then, it was calculating the equity risk premium, using differents methods and models. Finally, it was giving some conclusions, indicating the high and the low value of equity risk premium it had gotten, and handing, more probably equity risk premium, in Cap Vert.
Descrição: Mestrado em Finanças - Edição Cabo Verde
URI: http://hdl.handle.net/10400.5/9105
Aparece nas colecções:DG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis
BISEG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis

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