Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.5/9086
Título: Função de autocorrelação estendida generalizada amostral: contributo para a identificação dos modelos de função transferência
Autor: Oliveira, Cristina Maria Correia Teles Garcia de
Orientador: Muller, Daniel de Assunção
Palavras-chave: Modelo de função transferência bivariado
Função de correlação cruzada
Estimadores dos mínimos quadrados
Função de autocorrelação estendida amostral
Bivariate transfer function model
Cross-correlation function
Least-squares estimates
Extended sample aurtocorrelation function
Data de Defesa: Jun-2001
Editora: Instituto Superior de Economia e Gestão
Citação: Oliveira, Cristina Correia Teles Garcia de (2001). " Função de autocorrelação estendida generalizada amostral: contributo para a identificação dos modelos de função transferência". Tese de Doutoramento, Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
Resumo: Tradicionalmente, a identificação de um modelo de função transferência bivariado é realizada através da função de correlação cruzada amostral entre as séries temporais input e output. No entanto, a prática tem mostrado que aquela função, como instrumento de identificação, apresenta um apreciável grau de subjectividade na especificação das ordens r e s, associadas aos polinómios output e input, respectivamente. Com base no estabelecimento de estimadores dos mínimos quadrados iterados consistentes, é introduzida uma generalização do conceito de função de autocorrelação estendida amostral e é proposta uma metodologia de identificação dos modelos de função transferência bivariados. Um exemplo prático e um estudo de simulação são apresentados, ilustrando as potencialidades do procedimento proposto.
Descrição: Doutoramento em Matemática Aplicada à Economia e Gestão
URI: http://hdl.handle.net/10400.5/9086
Aparece nas colecções:DM - Teses de Doutoramento / Ph.D. Thesis
BISEG - Teses de Doutoramento / Ph.D. Thesis

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