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Título: Aplicação da estatística bayesiana ao risco de crédito
Autor: Oliveira, Adriano Dinis
Orientador: Bastos, João Ferreira
Correira, Filipe
Palavras-chave: Risco de Crédito
Estatística Bayesiana
Monte Carlo via cadeias de Markov
Credit Risk
Bayesian Statistics
Markov chain Monte Carlo
Data de Defesa: 2014
Editora: Instituto Superior de Economia e Gestão
Citação: Oliveira, Adriano Dinis (2014). "Aplicação da estatística bayesiana ao risco de crédito". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
Resumo: O cálculo de probabilidade de incumprimento de uma carteira de crédito é essencial para o cálculo dos requisitos de fundos mínimos dos bancos. No entanto, existem diversas circunstâncias em que a informação bancária não é suficiente, ou fiável, fazendo com que uma análise baseada apenas em dados históricos não seja apropriada. O objetivo principal deste projeto é o de desenvolver e implementar um modelo que seja capaz de incorporar a informação fornecida por um perito com a informação histórica de uma carteira de crédito. Para atingir o objetivo recorreu-se à estatística Bayesiana que permite incorporar, de forma coerente, as duas fontes de informação. O estudo recai sobre uma carteira de crédito de empresas de um banco português. Os resultados do projeto apontam para que o valor médio da probabilidade de incumprimento da função a priori e a posteriori sejam semelhantes, no entanto a função a posteriori tem uma menor dispersão. É também constatado que existe uma correlação temporal positiva apesar de não ser muito forte.
The calculation of probability of default of a loan portfolio is essential for computing the minimum capital requirements that banks need to keep. However, there are several circumstances in which bank data is scarce or not reliable, making historical data analysis not appropriate. The main goal of this project is to develop and implement a model able to incorporate information given by an expert and historical data. To pursue the main goal, we have used Bayesian statistics which allows coherent incorporation of both kinds of information (subjective and objective). This study analyses a commercial loan portfolio of a portuguese bank. The results indicate that the expected probability of default given by the expert is similar to the expected probability of default computed using the posteriori function. However, the posteriori function has lower dispersion than the priori. It is also found a weak positive correlation between time periods.
Descrição: Mestrado em Matemática Financeira
URI: http://hdl.handle.net/10400.5/7712
Aparece nas colecções:DM - Dissertações de Mestrado / Master Thesis
BISEG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis

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