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Title: Construção de um sistema de Bonus-Malus na presença de outras variáveis tarifárias
Author: Silva, Henda Mondlane Ferreira da
Advisor: Silva, João Andrade e
Keywords: Sistema de bonus-malus
tarifação a priori
modelo de Poisson
modelo binomial negativo
componente de regressão
credibilidade
Bonus-malus system
a priori ratemaking
Poisson model
negative binomial model
regression component
credibility
Defense Date: Jul-2006
Publisher: Instituto Superior de Economia e Gestão
Citation: Silva, Henda Mondlane Ferreira da. 2006. "Construção de um sistema de Bonus-Malus na presença de outras variáveis tarifárias". Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
Abstract: Esta dissertação tem como objectivo a construção de um sistema de bonus-malus, para o seguro de responsabilidade civil automóvel, considerando a tarifação a priori, ou seja, o sistema de bonus-malus é sobreposto a um sistema de prémios envolvendo um determinado número de factores tarifários. A ideia chave é de que tanto a classificação a priori como as correcções a posteriori criem células tarifárias tão homogéneas quanto possível. Assim, as escalas de bonus-malus são determinados de maneira a evitar a sobre penalização dos maus riscos a priori e a sobre beneficiação dos bons riscos a priori que se verifica nas escalas de bonus-malus tradicionais. Desta maneira propõe-se uma alternativa aos modelos de tarifação clássicos. São desenvolvidos dois modelos. O primeiro modelo é uma técnica ligada à teoria da credibilidade que conduz à obtenção de tabelas (estruturas) de prémios como função do tempo, do número de acidentes declarados e dos factores tarifários significantes incluídos no modelo de regressão. O segundo modelo baseia-se na construção de uma escala de bonus-malus de forma "simétrica" a que habitualmente tem sido feita adaptando o sistema de bonus à tarifa a priori. A metodologia adoptada consiste, numa primeira fase, em estimar modelos de regressão de maneira a identificar os factores tarifários significantes, determinar as classes tarifárias e calcular os prémios (modelo a priori). Numa segunda fase constrói-se o sistema de bonus-malus tendo em conta os resultados obtidos na fase anterior (modelo a posteriori). Finalmente comparam-se os resultados obtidos e tiram-se algumas conclusões.
The main objective of this thesis is the determination of a bonus-malus scale for motor third part liability when a priori risk classification is used, i.e, the bonus-malus system is superimposed on a premium system involving a number of other rating variables. The key idea is that both a priori classification and a posteriori corrections aim to create tariff cells as homogeneous as possible. In this way the bonus-malus scales are determined in order to avoid the over penalization for bad risks and over benefits for good risks that we see in classics bonus-malus scales. So it can be seen as an extension of well known models of tarification. For this purpose two models are presented: The first model is a credibility technique that allows us to calculate premiums tables as function of time, past accidents and rating factors. In the second model a new bonus-malus system is derived. In a first stage a regression model is estimate in order to identify significant risk classification factors, determine tariff class and calculate premiums (a priori model). Given the results of the regression model, a bonus-malus system is estimated (a posteriori model). Finally, in a last chapter, we compare the results and take some conclusions.
Description: Mestrado em Ciências Actuariais
URI: http://hdl.handle.net/10400.5/770
Appears in Collections:BISEG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis
DM - Dissertações de Mestrado / Master Thesis

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