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Título: Calculating best estimates in a GLM framework. Frequency/severity models vs total loss models
Autor: Vermelho, Alexandre Filipe Correia Cajana
Orientador: Silva, João Andrade e
Palavras-chave: Generalized Linear Models
Tweedie families of distributions
Fire and other damage in property
Multiple Risks
Lift Chart
Best Estimate
Solvency II
Over-­‐dispersion in GLMs
Quasi-­‐Poisson distribution
Gamma distribution
offsets
Data de Defesa: 2014
Editora: Instituto Superior de Economia e Gestão
Citação: Vermelho, Alexandre Filipe Correia Cajana (2014). "Calculating best estimates in a GLM framework. Frequency/severity models vs total loss models". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
Resumo: When using generalized linear models to predict future claim payments, should actuaries use separate frequency/severity models or a single loss cost model? This is the question this paper addresses, covering some theoretical background, testing both alternatives on real data from the Industrial Multiple Risks (IMR) sub-­‐branch and analysing its results. Data was provided by 7 companies operating in Portugal in the years 2010 and 2011, who own a 70% share of the Portuguese IMR market and was collected by Associação Portuguesa de Seguradores (APS).
Descrição: Mestrado em Ciências Actuariais
URI: http://hdl.handle.net/10400.5/7040
Aparece nas colecções:DM - Dissertações de Mestrado / Master Thesis
BISEG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis

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