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Título: Forecasting financial markets with artificial neural networks
Autor: Vieira, Cristiano Ribeiro
Orientador: Bastos, João Ferreira
Palavras-chave: Artificial Neural Networks
Multilayer Perceptron
Backpropagation
Financial markets
Oil & Gas Industry
Forecasting.
Data de Defesa: 2013
Editora: Instituto Superior de Economia e Gestão
Citação: Vieira, Cristiano Ribeiro. 2013. "Forecasting financial markets with artificial neural networks". Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
Resumo: Artificial Neural Networks are exible nonlinear mathematical models widely used in forecasting. This work is intended to investigate the support these models can give to nancial economists predicting prices movements of oil and gas companies listed in stock exchanges. Multilayer Perceptron models with logistic activation functions achieved better results predicting the direction of stocks returns than traditional linear regressions and better performances in companies with lower market capitalization. Furthermore, multilayer perceptron with eight hidden units in the hidden layer had better predictive ability than a neural network with four hidden neurons.
Descrição: Mestrado em Matemática Financeira
URI: http://hdl.handle.net/10400.5/6340
Aparece nas colecções:DM - Dissertações de Mestrado / Master Thesis
BISEG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis

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