Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.5/6138
Título: Contagion in sovereign yield spreads
Autor: Félix, Ana Catarina Ramos
Orientador: Afonso, António
Palavras-chave: sovereign yield spreads
spillover effects
Data de Defesa: 2013
Editora: Instituto Superior de Economia e Gestão
Citação: Félix, Ana Catarina Ramos. 2013. "Contagion in sovereign yield spreads". Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
Resumo: Since the beginning of the sovereign debt crisis in the Euro Area, the main concern for the European leaders is to prevent against the possible contagion from the distress countries, as Greece, Ireland and Portugal. In our research, we will try to understand if there is a spillover effect from the countries mentioned before and which determinants can be considered as a mechanism of transmission of the sovereign debt crisis. We will perform an econometric analysis in a panel of 13 EU countries (Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden and the United Kingdom), covering the period 2000:Q1 to 2013:Q1, and after we analyze each country individually, on the basis of a SUR analysis. We find that the countries with deteriorated macro and fiscal fundamentals are more vulnerable to contagion and are more affected by the international, liquidity and credit risks.
Descrição: Mestrado em Economia Monetária e Financeira
URI: http://hdl.handle.net/10400.5/6138
Aparece nas colecções:BISEG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis
DE - Dissertações de Mestrado / Master Thesis

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