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Título: Modelling long-term worker´s compensation : an application to a general insurance company
Autor: Herculano, Miguel Colburn
Orientador: Novo, Tânia
Centeno, Maria de Lourdes
Palavras-chave: Internal Model
Worker´s compensation
Solvency II
SCR
Elasticity
CIR model
VaR
Geometric Mortality Model
life underwritings risks
stochastic modeling
longevity risk
interest rate risk
expense risk
revision risk
Data de Defesa: 2013
Editora: Último nome, Primeiro nome. data de publicação. "Título". Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
Citação: Herculano, Miguel Colburn (2013). "Modelling long-term worker´s compensation : an application to a general insurance company". Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
Resumo: This paper resumes the main findings from modeling life underwriting risks to which Worker´s Compensation is exposed. Models presented aim to shorten the path between ad hoc procedures in place and the new capital requirements foreseen by Solvency II. The legal framework of this line of business is primarily explained as it is determinant for modeling purposes. We then provide a discussion about risk models in use, major options, assumptions and other relevant issues that were regarded when modeling this line of business.
Descrição: Mestrado em Ciências Actuariais
URI: http://hdl.handle.net/10400.5/6043
Aparece nas colecções:BISEG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis
DM - Dissertações de Mestrado / Master Thesis

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