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Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10400.5/4550

Título: Regulação Bancária: Relação entre Rácios de Solvabilidade e Carteiras de Activos
Autor: Barbudo, João Luís Lopes
Orientador: Borges, Maria Rosa
Palavras-chave: Regulação Bancária
Rácios de Solvabilidade
Carteira de Activos
Activos Ponderados pelo Risco
Empréstimos
Banking Regulation
Capital Ratio
Asset Portfolio
Risk Weighted Assets
Loans
Issue Date: Sep-2011
Editora: Instituto Superior de Economia e Gestão
Citação: Barbudo, João Luís Lopes. 2011. "Regulação Bancária: Relação entre Rácios de Solvabilidade e Carteiras de Activos". Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
Resumo: Os rácios de solvabilidade representam uma das vertentes mais importantes da regulação bancária, permitindo às instituições financeiras transparecer credibilidade. Neste sentido, os bancos quando são obrigados a aumentar os rácios de solvabilidade, não só para cumprirem com o estipulado nos Acordos de Basileia, mas também para passarem nos testes de stress, podem-no fazer por duas vias. O primeiro caminho passa pelo aumento do rácio através de um aumento do seu numerador, ou seja, através de um aumento de capital. A segunda via passa pela diminuição do denominador do rácio, através da diminuição da ponderação do risco nos activos. Com efeito, o objectivo deste trabalho é analisar esta segunda via, onde se testa se os rácios de solvabilidade dos bancos portugueses influenciam a escolha da carteira de activos. É possível concluir que: (i) os bancos com pouca capacidade de capital tendem a alterar a sua carteira de activos; (ii) os bancos preferem diminuir os activos com maior ponderação de risco, nomeadamente os empréstimos concedidos.
The capital ratios represent one of the most important aspects of banking regulation, allowing financial institutions to look through credibility. In this sense, when banks are forced to increase capital ratios, not only to comply with the agreements stipulated in Basel, but also to pass the stress tests, can make it in two ways. The first way, easier, through the increase in the ratio by increasing your numerator, in other words, through a capital increase. The second way is by reducing the denominator of the ratio, by decreasing the risk weight assets. Indeed, the purpose of this study is to analyze this second way, which tests whether the capital ratios of Portuguese banks influence the choice of asset portfolio. It is possible to conclude that: (i) banks with low capital capacity tend to change their asset portfolio; (ii) banks prefer to reduce the risk weighted assets, including loans.
Descrição: Mestrado em Economia Monetária e Financeira
URI: http://hdl.handle.net/10400.5/4550
Appears in Collections:DE - Dissertações de Mestrado / Master Thesis
BISEG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis

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