Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.5/4017
Título: Sobre a Definição de Outlier no Domínio Específico dos Modelos Lineares e Séries Temporais
Autor: Jorge, Ana Maria Nabais
Orientador: Rosado, Fernando
Palavras-chave: Outüer
Subjectividade
Influência
Modelo linear
Série Temporal
software estatístico
Subjective
Influence
Linear Models
Time Series
Statistical Software
Data de Defesa: Abr-1999
Editora: Instituto Superior de Economia e Gestão
Citação: Jorge, Ana Maria Nabais. 1999. "Sobre a Definição de Outlier no Domínio Específico dos Modelos Lineares e Séries Temporais". Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
Resumo: 0 que são outliers e o que é o problema outlier? O principal objectivo desta dissertação é fazer o ponto da situação sobre o conceito outlier e como este é tratado no domínio específico dos modelos lineares e das séries temporais, para além de tentar saber como é que os mais modernos pacotes estatísticos tratam o tema. Assim, o nosso trabalho encontra-se dividido em seis capítulos. No primeiro capítulo, são enunciados os objectivos da presente dissertação e as suas motivações. No segundo capítulo, faz-se um apanhado de como o conceito outlier é definido pelos principais autores da especialidade assim como uma breve resenha histórica à evolução do tratamento dado a estas observações, desde Bernoulli até aos dias de hoje. O terceiro capítulo é dedicado à teoria geral de outliers, destacando-se os principais modelos e testes de discordância assim como alguns métodos de acomodação. O quarto capítulo é dedicado à análise do conceito outlier no âmbito dos modelos lineares. São referidos métodos de detecção, assim como alternativas robustas à estimação de mínimos quadrados. São ainda analisados vários pacotes estatísticos. O objectivo do quinto capítulo consiste no estudo de outliers em séries temporais. Serão classificados vários tipos de outliers. Será descrito e exem¬plificado um procedimento iterativo de detecção e estimação dos parâmetros da série proposto por Chang, Tiao e Chen (1988). Finalmente, no sexto capítulo extraem-se algumas conclusões sobre o tema.
What is an outlier and what's the outlier problem? The main purpose of this dissertation is to make the state of art about outlier's definition and how this subject is taking care in specific domain of linear models and time series besides trying to find out how statistical software treat the subject. So this dissertation is divided in six chapters. In the first chapter there is an explanation about the objectives of this dissertation, as well the motivations and importance of the subject. In the second chapter, there a review of how the major authors define the outlier concept as well as a brief historical reference to evolution of the treatment given to this observations since Bernoulli until now. The third chapter focus some aspects of the general theory of outliers, specially discordancy models and tests as well some accomodation proce¬dures. The fourth chapter regards the analysis of outlier's concept in the domain of linear models. It will be referenced some outlier's detection methods and some alternatives to least squares. They will be analysed several statistical packages. The objective of the fifth chapter is to study outliers in time series. Several types of outliers will be classified. It will be explain and illustrad a iterative procedure for outlier detection and parameter estimation develop by Chang, Tiao and Chen (1988). Finally, in the sixth chapter, some conclusions are draw.
Descrição: Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e Gestão
URI: http://hdl.handle.net/10400.5/4017
Aparece nas colecções:BISEG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis
DM - Dissertações de Mestrado / Master Thesis

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