Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.5/3438
Título: Os modelos de múltiplos estados aplicados aos seguros Income Protection
Autor: Matos, Cristina João Gomes de
Orientador: Cordeiro, Isabel Maria Ferraz
Palavras-chave: Seguros Income Protection
Modelos de Múltiplos Estados
Análise Segundo a Causa de Incapacidade
Algoritmos Numéricos
Prémio Puro de uma Apólice Com Cobertura Total
Prémio Puro de uma Apólice Com Cobertura Parcial
Income Protection
Multiple State Models
Analysis by Cause of Disability
Numerical Algorithms
Net Premium for a Policy which Offers Total Protection
Net Premium for a Policy which Offers Partial Protection
Data de Defesa: Jun-2008
Editora: Instituto Superior de Economia e Gestão
Citação: Matos, Cristina João Gomes de. 2008. "Os modelos de múltiplos estados aplicados aos seguros Income Protection". Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão
Resumo: Cordeiro [2002a] propôs um modelo de múltiplos estados para a análise de indemnizações Income Protection (IP) segundo a causa de incapacidade. Este modelo, que é uma generalização do modelo de múltiplos estados proposto pelo Continuous Mortality Investigation Bureau no seu relatório n°12, em 1991 (CMIR 12[1991]), é um modelo que se torna útil nas etapas de subscrição de seguros e de gestão de indemnizações IP.Nos capítulos 1 e 2 desta tese estudamos detalhadamente o modelo proposto em CMIR 12[1991] e o modelo mais geral proposto em Cordeiro [2002a], respectivamente. Para cada um destes modelos apresentamos: a sua base matemática, as fórmulas das probabilidades básicas que se podem definir a partir do modelo, os algoritmos numéricos que permitem obter de uma forma eficiente valores de algumas das probabilidades básicas e as regularizações das intensidades de transição do modelo. No capítulo 3 utilizamos o modelo mais geral para calcular os prémios puros, quer de apólices IP que oferecem coberturas totais, quer de apólices que oferecem coberturas parciais, ou seja, que incluem nas suas coberturas apenas algumas classes de causas de incapacidade. Para o efeito, utilizamos os algoritmos numéricos para o cálculo das probabilidades básicas e as regularizações das intensidades de transição apresentados no capítulo 2. No capítulo 3 fazemos ainda a análise dos resultados obtidos.
Cordeiro [2002a] presented a new multiple state model which enables us to analyse Income Protection (IP) claims by cause of disability. This model, which is a generalization of the multiple state model presented by the Continuous Mortality Investigation Bureau in its 12th report, in 1991 (CMIR 12(1991]), is a very useful tool in the underwriting and claim control stages of IP business. In chapters 1 and 2 of this thesis we study in detail the model proposed in CMIR 12(1991] and the more general model proposed in Cordeiro [2002a], respectively. For each of these models we present: the mathematical basis of the model, formulae for the basic probabilities which can be defined with the model, the numerical algorithms which enable us to evaluate efficiently some of the basic probabilities and the graduations of the transition intensities of the model. In chapter 3 we use the more general model to calculate net premiums both for IP policies which offer total protection and for policies which offer partial protection (i.e. which cover only some classes of causes of disability. For that purpose, we use the numerical algorithms which allow us to calculate the basic probabilities efficiently and the graduations of the transition intensities presented in chapter 2. In chapter 3 we also analyse the results obtained.
Descrição: Mestrado em Ciências Actuariais
URI: http://hdl.handle.net/10400.5/3438
Aparece nas colecções:BISEG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis
DM - Dissertações de Mestrado / Master Thesis

Ficheiros deste registo:
Ficheiro Descrição TamanhoFormato 
DM-CJGM-2008.pdf3,55 MBAdobe PDFVer/Abrir    Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor!


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Degois 

Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.