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Título: Efficient frontier and capital market line on PSI 20
Autor: Borrego, Daniel Alexandre Bourdain dos Santos
Orientador: Garcia, Maria Teresa
Palavras-chave: Markowitz
Teoria da Média-Variância
Fronteira de Eficiência
Linha de Mercados de Capital
PSI20
Mean-variance theory
Efficient Frontier
Capital Market Line
Data de Defesa: 2015
Editora: Instituto Superior de Economia e Gestão
Citação: Borrego, Daniel Alexandre Bourdain dos Santos (2015). "Efficient frontier and capital market line on PSI 20". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
Resumo: Este trabalho faz a estimativa da Fronteira Eficiente de Markowitz e da Linha de Mercados de Capital para o mercado bolsista Português, considerando dois diferentes períodos, antes e depois da crise financeira de 2008. Os resultados mostram um forte impacto no GMV portfólio e no portfólio de mercado, com conclusões surpreendentes. A sensibilidade dos resultados perante a dimensão do período é também considerável.
This work estimates the efficient frontier of Markowitz and the capital market line for the Portuguese stock market, considering two different periods, before and after the 2008 financial crisis. The results show the strong impact on the global minimum variance portfolio and the market portfolio, with surprising conclusions. The sensitivity of the results to the period?s length is also considered and remarkable.
Descrição: Mestrado em Finanças
URI: http://hdl.handle.net/10400.5/10462
Aparece nas colecções:DG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis
BISEG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis

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